Studiebog

Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

Greg N. Gregoriou
og Razvan Pascalau

Bog E-bog

Format
Bog, hardback
Engelsk

Normalpris: kr. 944,95

Medlemspris: kr. 899,95 For at købe bogen til medlemspris skal du have et medlemskab med Shopping-fordele. Du kan prøve medlemskabet gratis i 7 dage. Medlemskabet fornyes automatisk og kan altid opsiges.

Leveringstid: 8-12 hverdage (Sendes fra fjernlager)
Forventet levering: 15-10-2024
Kan pakkes ind og sendes som gave
Split betalingen op med

Beskrivelse

This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.

Læs hele beskrivelsen

Detaljer

SprogEngelsk
Sidetal196
Udgivelsesdato08-12-2010
ISBN139780230283640
Forlag Palgrave-Macmillan
FormatHardback

Størrelse og vægt

10 cm

15,2 cm

22,9 cm

Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

Findes i disse kategorier...

Se andre, der handler om...