Studiebog DRM-beskyttet

Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

Razvan Pascalau
og Greg N. Gregoriou

Bog E-bog

Format
E-bog, PDF
Engelsk

E-bogen er DRM-beskyttet og kræver et særligt læseprogram

Normalpris: kr. 449,95

Medlemspris: kr. 399,95 For at købe bogen til medlemspris skal du have et medlemskab med Shopping-fordele. Du kan prøve medlemskabet gratis i 7 dage. Medlemskabet fornyes automatisk og kan altid opsiges.

Leveringstid: Straks (sendes på e-mail)
Split betalingen op med

Beskrivelse

This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.

Læs hele beskrivelsen

Detaljer

SprogEngelsk
Udgivelsesdato08-12-2010
ISBN139780230295216
Forlag Palgrave MacMillan UK
FormatPDF

Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

Findes i disse kategorier...

Se andre, der handler om...