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Beskrivelse
Ce livre propose une m thode de n gociation de la volatilit en utilisant des contrats terme et des options, bas e sur la tendance de la volatilit revenir sa valeur moyenne. Les mod les qui sont intrins ques la volatilit de tous les march s en g n ral ont t montr s. Ces propri t s de volatilit ont ensuite t test es sur le march boursier russe. L'id e de la n gociation de la volatilit a galement t expliqu e. Il a t montr comment composer un portefeuille qui g n rera des profits ou des pertes en raison de la forte/faible volatilit de l'actif sous-jacent. Deux strat gies de n gociation ont t d velopp es. Dans l'un des cas, le trader a d termin le niveau de volatilit attendu et s'y est tenu pendant toute la p riode de n gociation. Dans l'autre cas, les op rateurs ont re u des signaux sur la base de croisements de diff rentes valeurs de volatilit moyennes mobiles dans le temps. Ce travail a d montr les possibilit s de profit qui peuvent tre utilis es non seulement par les investisseurs institutionnels mais aussi par les investisseurs priv s.