Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

- Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt (1997)

Forfatter: info mangler

Bog

Format
Bog, paperback
Tysk
127 sider

Indgår i serie
Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance

Normalpris: kr. 569,95

Medlemspris: kr. 509,95 For at købe bogen til medlemspris skal du have et medlemskab med Shopping-fordele. Du kan prøve medlemskabet gratis i 7 dage. Medlemskabet fornyes automatisk og kan altid opsiges.

Leveringstid: 9-12 Hverdage (Sendes fra fjernlager)
Forventet levering: 26-11-2024
Kan pakkes ind og sendes som gave
Split betalingen op med

Beskrivelse

Die Sch tzung und Prognose der Volatilit t von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der daf r erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Sch tz- und Prognoseansatz.

Læs hele beskrivelsen

Detaljer

SprogTysk
Sidetal127
Udgivelsesdato12-12-1997
ISBN139783824466252
Forlag Deutscher Universit€ts Verlag
FormatPaperback
Udgave1997. 1997

Størrelse og vægt

Vægt218 g

Dybde1,2 cm

10 cm

15,2 cm

21,1 cm

Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

- Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt (1997)

Findes i disse kategorier...

Se andre, der handler om...