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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

- Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt (1997)

Forfatter: info mangler
Bog
  • Format
  • Bog, paperback
  • Tysk
  • 127 sider

Beskrivelse

Die Sch tzung und Prognose der Volatilit t von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der daf r erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Sch tz- und Prognoseansatz.

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Detaljer
Størrelse og vægt
  • Vægt216 g
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