Tochnoe prognozirowanie cen na akcii s pomosch'ü nejronnyh setej LSTM i GRU

Akcii ili doli - äto cennye bumagi, podtwerzhdaüschie uchastie ili wladenie fizicheskogo ili üridicheskogo lica w kompanii. Akcii qwlqütsq priwlekatel'nym wariantom inwesticij, poskol'ku oni mogut prinosit' bol'shuü pribyl' po srawneniü s drugimi widami biznesa, odnako risk takzhe mozhet priwesti k bol'shim poterqm za korotkoe wremq. Takim obrazom, minimizaciq riska poter' pri sdelkah kupli-prodazhi akcij qwlqetsq ochen' wazhnoj i otwetstwennoj, i dlq ätogo neobhodimo wnimatel'no sledit' za dwizheniem cen na akcii. Tehnicheskie faktory qwlqütsq odnim iz metodow, kotorye ispol'zuütsq w obuchenii prognozirowaniü dwizheniq cen na akcii na osnowe proshlyh istoricheskih dannyh na fondowom rynke. Poätomu modeli prognozirowaniq s ispol'zowaniem tehnicheskih faktorow dolzhny byt' ostorozhnymi, tschatel'nymi i tochnymi, chtoby nadlezhaschim obrazom snizit' risk. V ätoj knige predstawleny nejronnye seti LSTM i GRU dlq postroeniq modelej prognozirowaniq cen akcij w gruppah s ispol'zowaniem tehnicheskih faktorow. V issledowanii ispol'zuütsq semiletnie ätalonnye dannye wremennyh rqdow o ezhednewnom dwizhenii cen na akcii s temi zhe harakteristikami, chto i w neskol'kih predyduschih smezhnyh rabotah, chtoby pokazat' razlichiq w rezul'tatah. Dannye wremennyh rqdow o cenah na akcii gruppiruütsq, chtoby sledowat' obschej sheme dwizheniq cen na fondowom rynke.