Probabilités de défaut et mesure du risque de contrepartie

Le but de notre travail est d' tablir un mod le permettant de calculer la probabilit de d faut des contreparties des banques d'investissement dont le besoin est r current. Dans un premier temps, nous avons fait un bref tat de l'art sur les mod les permettant de calculer cette probabilit en les comparant. Ensuite, nous avons choisi deux mod les, savoir, le mod le KMV et l'approche de calcul de la probabilit de d faut via les spreads, et nous les avons test s. Les r sultats trouv s par le mod le KMV taient satisfaisants. Nous avons en effet compar entre les probabilit s trouv es par CDG Capital et celles d gag es par le biais du mod le propos , la fiabilit de ce dernier tait bonne. Afin de faciliter l'utilisation du mod le que nous proposons, nous avons automatis certaines tapes du calcul.