Du er ikke logget ind
Alle bøger
Skønlitteratur
Faglitteratur
Alle e-bøger
Alle lydbøger
Alle medlemskaber
Gå på opdagelse
Aktuelt
Streaming
Børnebøger
Beskrivelse
The author derives an efficient and accurate pricing tool for interest-rate derivatives within a Fourier-transform based pricing approach, which is generally applicable to exponential-affine jump-diffusion models.