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Beskrivelse
A partir de dados de alta frequ ncia do ativo contrato futuro de d lar, negociado Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de S o Paulo, este trabalho avalia a capacidade de estima o e previs o da volatilidade dos modelos R-GARCH e HAR-RV em compara o aos modelos tradicionais GARCH e EGRACH. Para avaliar a capacidade preditiva dos modelos s o considerados diferentes fun es perda em conjunto com o teste de Diebold-Mariano modificado. Os resultados obtidos mostram que os modelos de volatilidade realizada apresentam desempenho preditivo significativamente superior aos tradicionais modelos GARCH e EGARCH com dados fora da amostra. Apesar do modelo HAR-RV apresentar evid ncias de superioridade ao modelo R-GARCH segundo as fun es perda, o teste de Diebold-Mariano modificado n o apontou diferen a significativa no desempenho preditivo dos modelos.
