Studiebog

Nichtlineare Abhangigkeiten bei Finanzwirtschaftlichen Zeitreihen

- Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse (2003)

Ingo Möller

Bog

Format
Bog, paperback
Tysk

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Beskrivelse

Ingo Moeller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fulle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhangigkeiten vor.

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Detaljer

SprogTysk
Sidetal279
Udgivelsesdato23-10-2013
ISBN139783824479238
Forlag Deutscher Universitats-Verlag
FormatPaperback

Størrelse og vægt

Vægt405 g

Dybde1,6 cm

10 cm

14,8 cm

21 cm

Nichtlineare Abhangigkeiten bei Finanzwirtschaftlichen Zeitreihen

- Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse (2003)

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