Negociação de volatilidade na bolsa de valores russa

Este livro oferece um m todo de negocia o de volatilidade utilizando futuros e op es, com base na tend ncia da volatilidade para regressar ao seu valor m dio. Foram mostrados os padr es que s o intr nsecos volatilidade em todos os mercados em geral. Estas propriedades de volatilidade foram ent o testadas na bolsa de valores russa. A ideia da volatilidade do com rcio tamb m foi explicada. Foi demonstrado como compor uma carteira que ir gerar lucros ou perdas devido alta/baixa volatilidade do activo subjacente. Foram desenvolvidas duas estrat gias comerciais. Num deles, o comerciante determinou o n vel de volatilidade esperado e agarrou-se a ele durante todo o per odo de negocia o. No outro, um comerciante recebeu sinais com base em cruzamentos de diferentes valores de volatilidade de m dias m veis no tempo. Este trabalho demonstrou as possibilidades de lucro que podem ser utilizadas n o s por investidores institucionais mas tamb m por privados.