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Beskrivelse
Nach den B rsencrashs der j ngsten Vergangenheit ist es naheliegend, bei der Modellierung von Aktienkursverl ufen sogenannte Kursspr nge zu ber cksichtigen. M. Beinert zeigt, da f r deutsche Aktien und deutsche Aktienindizes die Sprungkomponente konomisch und statistisch signifikant ist.