- Bliv medlem
-
Du er ikke logget ind
Log ind Opret dig
Du er ikke logget ind
Beskrivelse
Im Februar 2008 musste Bear Stearns, die bis dato f nftgr te Investmentbank der Welt, Konkurs anmelden. Auch andere Banken gerieten in der amerikanischen Subprime-Krise ins Schwanken. Hintergrund war ein mangelndes Risikomanagement, das eine Reihe von Kreditausf llen nicht im Blick hatte. Diese entstanden, da Bear Stearns aufgrund von hohen Renditeaussichten Hypothekenkredite an Schuldner mit unzureichender Bonit t vergab. Seitdem m ssen Banken ihr internes Risikomanagement stetig weiterentwickeln. Vor allem die Messung und Bewertung von Kreditrisiken spielen dabei eine wichtige Rolle. Den Ausgangspunkt f r die moderne Kreditrisikosteuerung bildet die Quantifizierung des Kreditrisikos. Auf dieser Basis fu en verschiedene Kreditportfoliomodelle, die eine statistisch und konomisch fundierte Verlustverteilung erm glichen. Oftmals werden diese Kreditrisikomodelle ohne fundierte Kenntnisse ihrer Funktionsweise angewendet. Der Wirtschaftswissenschaftler Robert Br ch erl utert in seiner Publikation deshalb alle wichtigen Grundlagen des Modells CreditMetricsTM. Anhand eines fingierten Beispiels veranschaulicht er au erdem die praktische Modellierung der Verlustverteilung und gibt wertvolle Tipps f r deren Umsetzung. Aus dem Inhalt: -Kreditrisiko; -Kreditausfall; -Verlustverteilung; -Risikomanagement; -Subprime-Krise
