Issledowanie wliqniq faktorow na dohodnost' finansowyh aktiwow

Dannaq dissertaciq predstawlqet soboj otchet o stazhirowke w Typhoon Partner, inwesticionnoj kompanii s sobstwennym kapitalom, raspolozhennoj w Velikobritanii i specializiruüschejsq na razrabotke kolichestwennyh inwesticionnyh strategij. My sosredotochim nashe issledowanie na wnutrisektornoj i mezhsektornoj dohodnosti otnositel'no fundamental'nyh harakteristik akcij SShA. Posle tschatel'nogo analiza osnownyh koncepcij riska i woprosow, swqzannyh s uprawleniem ätimi riskami, my snachala rassmotrim razlichnye mery riska, swqzannye s kazhdym sektorom (VaR, Expected Shortfall i t. d.). Vo-wtoryh, ispol'zuq sootwetstwuüschuü literaturu, my primenim statisticheskuü model' dlq ob#qsneniq kross-dohodnosti aktiwow w fondowom sektore s pomosch'ü finansowyh koäfficientow, wybrannyh dlq izucheniq äffektiwnosti akcij wnutri sektora i mezhdu neskol'kimi sektorami. Nakonec, my rassmatriwaem srawnenie rqda inwesticionnyh strategij i portfel'nogo strahowaniq.