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Introduction à l'économétrie appliquée sous EViews

Introduction à l'économétrie appliquée sous EViews

- Rappels de cours et illustrations pratiques

Bog
  • Format
  • Bog, paperback
  • Fransk
  • 364 sider

Beskrivelse

L'économétrie est une discipline incontournable pour tous ceux qui cherchent à comprendre et à analyser les phénomènes économiques par le biais d'outils et méthodes statistiques et mathématiques. Ce livre est un guide de référence pour l'estimation de modèles économétriques à partir du logiciel EViews. Il présente les modèles avec peu de formules mathématiques et explique les étapes d'estimation de ces modèles à partir d'études de cas. Le livre aborde les modèles de régression classiques notamment les modèles de régression linéaire multiple, ARDL, VAR, le modèle à équations simultanées, et le modèle à correction d'erreur. Ces modèles reposent sur l'hypothèse de linéarité ou de symétrie des effets des variables explicatives sur la variable expliquée. Dans les situations de non-linéarité, ces modèles sont inappropriés. L'analyste devra alors faire appel aux modèles non-linéaires notamment les modèles à effet de seuil, les modèles à interaction de variables, les modèles de régression quantile et les modèles avec cointégration à seuil. Les spécifications de ces modèles et les méthodes d'estimation sont présentées et illustrées à partir d'exemples pratiques.

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Detaljer
  • SprogFransk
  • Sidetal364
  • Udgivelsesdato12-07-2023
  • ISBN139782140487262
  • Forlag Editions L'Harmattan
  • FormatPaperback
Størrelse og vægt
  • Vægt631 g
  • Dybde2,2 cm
  • coffee cup img
    10 cm
    book img
    15,5 cm
    24 cm

    Machine Name: SAXO081