Identifikation dynamischer Systeme 1

Fur viele Aufgabenstellungen bei der Automatisierung technischer Systeme und im Bereich der Naturwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften benoetigt man genaue mathematische Modelle fur das dynamische Verhalten von Systemen. Das Werk behandelt Methoden zur Ermittlung dynamischer Modelle aus gemessenen Signalen, die unter dem Begriff Systemidentifikation oder Prozessidentifikation zusammengefasst werden. In Band 1 werden die grundlegenden Methoden behandelt. Nach einer kurzen Einfuhrung in die benoetigten Grundlagen linearer Systeme wird zunachst die Identifikation nichtparametrischer Modelle mit zeitkontinuierlichen Signalen mittels Fourieranalyse, Frequenzgangmessung und Korrelationsanalyse behandelt. Dann folgt eine Einfuhrung in die Parameterschatzung fur parametrische Modelle mit zeitdiskreten Signalen. Dabei steht die Methode der kleinsten Quadrate im Vordergrund, gefolgt von ihren Modifikationen, der Hilfsvariablenmethode und der stochastischen Approximation.