Einführung in die Bayes-Statistik

Das Buch f hrt auf einfache und verst ndliche Weise in die Bayes-Statistik ein. Ausgehend vom Bayes-Theorem werden die Sch tzung unbekannter Parameter, die Festlegung von Konfidenzregionen f r die unbekannten Parameter und die Pr fung von Hypothesen f r die Parameter abgeleitet. Angewendet werden die Verfahren f r die Parametersch tzung im linearen Modell, f r die Parametersch tzung, die sich robust gegen ber Ausrei ern in den Beobachtungen verh lt, f r die Pr diktion und Filterung, die Varianz- und Kovarianzkomponentensch tzung und die Mustererkennung. F r Entscheidungen in Systemen mit Unsicherheiten dienen Bayes-Netze. Lassen sich notwendige Integrale analytisch nicht l sen, werden numerische Verfahren mit Hilfe von Zufallswerten eingesetzt.