Borsalar Arasinda Etkilesim: G-8 Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Arastirma

Bu eserde ilk olarak G-8 ülke borsalari ile ilgili genel bilgilere yer verilmistir. Ardindan uluslararasi borsalarin birbirini etkilemesine neden olan faktörler, uluslararasi borsalarda birlesme egilimleri, konu ile ilgili literatür taramasi ve zaman serileri analizi baglaminda Johansen esbütünlesme testi ve Vektör Hata Düzeltme Modeli incelenmistir. Çalismanin son bölümü ampirik arastirmadir. G-8 Ülkeleri ve Türkiye'den önemli endekslerin kapanis verileri ile gerçeklestirilen çalisma ile uluslararasi borsalarin birbirini etkileme durumu ortaya konmaya çalisilmistir. Son olarak BIST100 ile diger borsa endekslerinin farkli zaman araliklarinda ikili esbütünlesme testleri gerçeklestirilmistir.