Bewertung von Finanzderivaten mit Python

Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Loesen der entsprechenden Pricing-Gleichungen fur eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilitat, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu benoetigte Berechnung der "Greeks" werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven, die Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle Berechnungen werden in Python durchgefuhrt, die dazugehoerigen entwickelten Python-Routinen werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische Aufgaben sowie Programmieraufgaben mit vollstandigen Loesungswegen im Anhang, der zusatzlich eine kurze Einfuhrung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte, die den Lesefluss stoeren, aber fur den Text allgemein wichtig sind, werden ebenso im Anhang zu Verfugung gestel