Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle

An dieser Stelle m chte ich mich insbesondere bei Herrn Prof. Dr. Helmut L tkepohl f r seine Ideen und wohlwollende Kritik herzlich bedanken, der jederzeit ein offenes Ohr f r meine Pro- bleme hatte. Ohne seine vielf ltige und nicht nachlassende Unterst tzung w re die Arbeit nicht in der jetzigen Form entstanden. Herrn Prof. Dr. Gerd Hansen und Herrn Prof. Dr. Wolfgang Wetzel danke ich f r ihre anregenden Diskussionen im Seminar des Instituts f r Statistik und konometrie. Zu dritt haben sie eine sehr fruchtbare Atmosph re am Institut geschaffen. Naturgem steht man als Autor in der Dankesschuld weiterer Personen, die das Entstehen der Arbeit hilfreich unterst tzt haben. Stellvertretend m chte ich hier zwei meiner Kollegen nen- nen, die auch auf dem Gebiet der Kointegration arbeiten: Herrn Wolfgang Kohn danke ich f r die Unterst tzung bei verzwickten Softwareproblemen; Herrn Wolfgang Hauschulz geb hrt das Verdienst, das Manuskript sehr sorgf ltig durchgesehen und wenig geschickte Formulierungen in eine fl ssigere Form gebracht zu haben. Hans-Eggert Reimers Frankfurt, im Juli 1991 PS: Dank an Karin, Bernd, Christiane, UHrich und Renate, die auf ihre Art zum Gelingen dieser Arbeit beitrugen. Inhaltsverzeichnis xi Tabellenverzeichnis XV Abbildungsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Nichtstationarit t von univariaten Zeitreihen 6 2.1 Vorbemerkungen und Definitionen .... 6 2.2 Statistische Theorie von AR(1)-Modellen 10 2.2.1 Konvergenzeigenschaft des KQ-Sch .tzers f r AR(1)-Modelle 10 2.2.2 Ein Exkurs zur Verbindung zwischen Random-Walk- und Wiener-Proze 12 2.3 Einheitswurzeltests ..................... .