Análise Abrangente de Sensibilidade do Risco para as Empresas

Este livro prático apresenta a Análise de Sensibilidade em Avaliação e Gestão de Riscos para gestores de risco experientes, analistas de risco, gestores de risco financeiro e estudantes de graduação da matéria relacionada. O livro oferece modelos estocásticos: para optimizar a carteira de projectos considerando o orçamento de capital dos projectos com declarações financeiras em Gestão de Carteira; para estimar os custos de um novo projecto em Gestão de Projectos; para avaliar genericamente os custos considerando múltiplos eventos possíveis ao longo do ano em Gestão de Riscos Financeiros; para prever custos para o próximo ano utilizando dados históricos para sete anos na Indústria Mineira; para prever a produção e os fundamentos económicos na Indústria Petrolífera; para prever eventos e riscos operacionais associados na Indústria. A Análise de Sensibilidade proporciona melhorias essenciais. Em conclusão, Bernstein afirmou, "o risco estará sempre lá, por isso devemos explorar muitas ferramentas interessantes que nos podem ajudar a controlar os riscos que não podemos evitar assumir" (Bernstein e Damodaran 1998). O método apresentado neste livro é uma dessas ferramentas.